目前国内期货有五大交易所,包括中金所(CFFEX),上交所(SHFE),郑交所(CZCE),大交所(DCE),上海能源(INE)。正常交易时间段内,各大交易所会将准实时数据通过CTP接口提供出来。大家目前常说的主要有tick行情和快照行情这两类行情数据。

  • tick行情又称逐笔行情,是整个市场上的逐笔数据。例如投资者一笔新的委托会形成一笔行情,交易所撮合一笔新的成交也会形成一笔行情。 tick行情记录了市场的每一个事件的数据,是最精细和完整的数据。
  • 快照行情又称切片(snapshot)行情,如其名,是对tick行情数据的某一个时刻的切片数据。例如现在常见的期货500ms一笔的行情,就是每500ms,在这时间段内的最高价、最低价、成交量等汇总成的一笔快照行情。

目前,几大交易所都还不提供tick逐笔交易行情,只提供了快照的数据。比如:中金所只有1s两次的快照行情,1s两次即每隔500ms发一次快照行情。大家日常说的tick数据,其实指的就是交易所提供的快照数据,而不是真正的逐笔行情。

  • Level1行情又称1档行情或基本行情,字面意义上是指行情报单簿的档位只有一档,即买一价,卖一价。实际应用中一般用来指比较基础的一种行情,只包含最低层次的买卖,成交数据,更新频次也是最低。
  • Level2行情又称多档行情或者深度行情,可以认为是level1行情的升级版,体现在报单簿档位会多,数据丰富,或者更新频次更快。这种行情一般是要单独收费的。Level2行情一般都提供了5档买卖价格。

期货tick数据的字段主要包括以下几个:

  • 'trade_time':交易时间,年月日时分秒毫秒
  • 'price_last':最新价
  • 'price_high':最高价格
  • 'price_low':最低价格
  • 'trade_volume':成交量
  • 'trade_amount':成交额
  • 'positions':持仓量
  • 'price_s1':卖一价
  • 'volume_s1':卖一量
  • 'price_b1':买一价
  • 'volume_b1':买一量

以下是一个商品数据的tick数据实例